22 届数院飞跃手册补丁 & 回答量化金融相关问题 - CC98 论坛 (zju.edu.cn)
大家好，lz 是数应专业 22 届本科生，毕业之后现在在美国读金融工程硕士。我 23 暑期在纽约某 BB 行（Bulge Bracket）做 quant strategist intern 并拿到了 return，基于这期间自身感受以及和 MD 聊天获得的建议，想对去年写的飞跃手册部分内容打一个补丁~虽然这个号已经完全掉码了但是求求熟人不要 cue 我
具体页码就不标了，总之是境外升学-金工/金数里写的很长的一份，修改如下三处内容：
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所需课程
第一优先级：概率论与数理统计，线性代数，Python（会写就行），面向对象程序设计
第二优先级：数院回归分析/经院计量经济学（主要是 OLS 和各种检验），优化实用算法，数据结构，任意 ML/DL 相关课程
第三优先级：ODE&PDE（应用于 Black Scholes PDE），随机过程（要是你浙能开 Stochastic Calculus 就好了），时间序列（其实用的很少），固定收益 -
量化面试参考书
除了绿皮书（A Practical Guide To Quantitative Finance Interviews），红皮书（150 Most Frequently Asked Questions on Quant Interviews），最近还发现 1. 有一个白皮书也写的很不错：https://github.com/dwcoder/QuantitativePrimer 2. 北大的对冲基金协会 HFA 做的非常好，他们的公众号、小程序、小红书账号有一些量化知识科普，还有很多量化实习 JD，直接搜索应该可以找到 -
关于 CMU MSCF 和 Columbia MFE
其实需要纠结这个的学弟学妹可能也不需要我叨叨这几句
我的原观点是哥大在 sellside 比较友好，校友多，但实际上班发现，CMU 能把学生送进大买，当然也能把学生送进 BB 行……CMU 的卖方校友也很多，我这届 intern 里中国人有一半都是 CMU 的，总体实力还是比哥大强不少的，大概唯一劣势就是课业压力太重了吧……
此外本楼欢迎大家提问~长期答疑，比较擅长的是留学申请、国内外量化找工相关的方向，能回答的都会尽量回答